|
原标题:浙商惠南纯债债券 : 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 招募说明书更新 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 【重要提示】 浙商惠南纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，欧意交易所app官方下载并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年8月23日《关于准予浙商惠南纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】1919号）准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中等预期风险/收益的产品。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券和资产支持证券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等；资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益，资产支持证券所面临的风险主要包括交易结构风险、信用风险、流动性风险等。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”章节有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的“风险等级评价”与“第九部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金本次更新招募说明书对 “第三部分 基金管理人”基金经理及基金管理人信息进行了更新，更新截止日为 2024年 2月 7日，其余所载内容更新截止日为 2023年 4月 21日。投资组合报告为 2023年 1季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2023年 3月 31日（财务数据未经审计）。 目录 【重要提示】 ....................................................... 1 目录 ........................................................... 3 第一部分 绪言 ..................................................... 4 第二部分 释义 ..................................................... 5 第三部分 基金管理人 .............................................. 10 第四部分 基金托管人 .............................................. 20 第五部分 相关服务机构 ............................................ 24 第六部分 基金份额的发售 .......................................... 26 第七部分 基金合同的生效 .......................................... 27 第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 28 第九部分 基金的投资 .............................................. 39 第十部分 基金的财产 .............................................. 49 第十一部分 基金资产估值 .......................................... 50 第十二部分 基金的收益分配 ........................................ 56 第十三部分 基金费用与税收 ........................................ 58 第十四部分 基金的会计与审计 ...................................... 60 第十五部分 基金的信息披露 ........................................ 61 第十六部分 侧袋机制 .............................................. 68 第十七部分 风险揭示 .............................................. 71 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 75 第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................... 77 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ 93 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 110 第二十二部分 其他应披露事项 ..................................... 113 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................... 120 第二十四部分 备查文件 ........................................... 121 第一部分 绪言 《浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。浙商惠南纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指浙商惠南纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指浙商基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商惠南纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指浙商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浙商基金管理有限公司或接受浙商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《浙商基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 浙商基金管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区环城北路 208号 1801室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 法定代表人：肖风 成立时间：2010年 10月 21日 注册资本：3亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：021-60350819 传真：021-60350919 联系人：郭梦珺 股权结构：民生人寿保险股份有限公司出资比例 50%；浙商证券股份有限公司出资比例 25%；养生堂有限公司出资比例 25%。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 肖风先生，董事长，中共党员，南开大学经济学博士。现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事；民生人寿保险股份有限公司副董事长；万向信托股份公司董事长；通联数据股份公司董事长；上海万向区块链股份公司董事长兼总经理；众安金融服务有限公司非执行董事；众安银行有限公司非执行董事和云锋金融集团有限公司非执行董事；中国万向控股有限公司区块链实验室负责人；上海分布士投资管理有限公司执行董事；鲁冠球三农扶志基金董事；通联支付网络服务股份有限公司董事；万向财务有限公司董事；矩阵元技术（深圳）有限公司董事；上海钜真金融信息服务有限公司董事；上海布沁网络科技有限公司执行董事；上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司执行董事；上海创源科技发展有限公司董事；HashKey Digital Asset Group Limited董事。历任深圳证券管理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁；蓝象智联（杭州）科技有限公司董事；民生通惠资产管理有限公司董事长；浙江股权交易中心独立董事；万向租赁有限公司董事。 王波先生，董事，总经理、财务负责人，中共党员，中国人民大学投资经济学硕士，数字货币交易平台经济师。历任工商银行深圳市沙头角支行职员；工商银行深圳市分行信贷业务处固定资产信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室经理、信贷管理部政策制度室经理；深圳发展银行风险管理部授信审批室经理；深圳发展银行珠海分行信贷执行官；渤海银行信贷监控部副总经理（主持工作）；渤海银行深圳分行风险总监、纪委书记；广发银行南方区域信贷审批中心总经理、战略管理部总经理、授信管理部总经理、风险管理部总经理；万向信托股份有限公司副总裁；万向租赁有限公司总经理。 王永刚先生，董事，中共党员，中南财经政法大学工商管理硕士。现任万向信托股份公司总裁、民生通惠公益基金会理事、万向租赁有限公司监事、上海万向区块链股份公司董事。历任浙江省工行银行信托投资公司业务一部副总经理（主持工作）；广发银行杭州分行信贷五部副总经理、广发银行杭州分行清泰支行副行长、广发银行杭州分行庆春支行行长、广发银行杭州分行个人理财部总经理、广发银行总行公司银行部副总经理兼金融同业部总经理、广发银行总行信贷审查部总经理兼任贷审会主任及信贷政策委员会秘书长；华润银行广州分行（筹）负责人（总行行长助理级）、万向租赁有限公司董事长。 葛旋先生，董事，长江商学院工商管理硕士，经济师。现任民生通惠资产管理有限公司董事长、通惠期货有限公司董事、通联数据股份公司董事；北京联众互动网络股份有限公司独立董事。历任国信证券股份有限公司总经理助理、投资管理部副总经理/总经理、成都营业部副总经理等职务；博时基金管理有限公司总经理助理兼交易投资部总经理；鹏华基金管理有限公司总裁助理兼交易部总监；金元证券股份有限公司投资总监；华西证券有限责任公司副总裁；民生人寿保险股份有限公司独立董事、执行委员、资产管理部门负责人；民生通惠资产管理有限公司董事、总经理；祖龙娱乐有限公司独立董事；浙商基金管理有限公司公司顾问、万向信托股份公司董事。 邱冠华先生，董事，中共党员，南京大学会计学硕士。现任浙商证券股份有限公司总裁助理兼研究所所长。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长等职务。 钟睒睒先生，董事，大专。现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。历任养生堂有限公司执行董事兼总经理、董事、董事长；农夫山泉股份有限公司董事长。 章晓洪先生，独立董事，民建会员，西南政法大学法学硕士、博士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；中国上市公司论坛主席；温州商学院副校长；浙江财经大学中国金融研究院院长、教授及博士生导师；中国诉讼法学研究会常务理事；中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员。历任浙江天健会计师事务所注册会计师；中国企业联合会常务理事；浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家；复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员；中国证监会核准的多家证券公司投资银行总部的内核专家委员。 金雪军先生，独立董事，中共党员，南开大学经济学硕士。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江大学资产管理研究中心主任，浙江省公共政策研究院执行院长，杭州联合农村商业银行独立董事，华融金融租赁股份有限公司董事，新湖中宝股份有限公司监事，浙江物产环保能源股份有限公司独立董事，浙商证券股份有限公司独立董事。历任浙江大学经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴；浙江东方集团股份有限公司独立董事；哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事；浙江省国际金融学会会长；大地期货有限公司独立董事；新湖中宝股份有限公司监事长；华融金融租赁股份有限公司独立董事；浙江中控技术股份有限公司独立董事。 肖幼航女士，独立董事，中共党员，上海财经大学硕士，高级会计师，注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司高级顾问。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理；浙江南都电源动力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总经理；上海龙力能源投资有限公司副总经理；浙江同方会计师事务所副总经理。 2、基金管理人监事会成员 王平玉先生，监事长，中共党员，大专，经济师。现任农夫山泉股份有限公司顾问。历任建设银行杭州分行科长、支行行长、党组副书记、副行长；养生堂有限公司总经济师、顾问；农夫山泉股份有限公司总经济师。 王峥先生，职工监事，中央交易室总经理，曼彻斯特大学财会与金融硕士。 历任华宝兴业基金管理公司海外投资部投资助理，交易部交易员、高级交易员、交易主管；上海国富投资管理有限公司交易主管。 贾腾先生，职工监事，智能投资中心总经理、智能权益投资部总经理兼权益投资总监，中共党员，复旦大学国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司研究员。 3、基金管理人高级管理人员 王波先生，董事、总经理、财务负责人，简历同上。 王瑞华女士，副总经理，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任上海凯石财富基金销售有限公司总经理、日发资产管理（上海）有限公司总经理、长盛基金管理有限公司华东区域总经理。 纪士鹏先生，督察长，致公党员，上海外国语大学工商管理硕士，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、高级会计师。历任浙商基金管理有限公司监察稽核部总经理和副总经理（主持工作）、汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理、万家基金管理有限公司合规稽核部高级经理、国联安基金管理有限公司基金运营部注册登记经理、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）金融审计部高级审计师。 鞠海洋先生，首席信息官，山东大学计算机科学与技术学士。历任浙商基金管理有限公司信息技术部部门副总经理（主持工作）、部门副总经理和开发主管、平安大华基金管理有限公司量化投资组投资助理、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部开发工程师、微软（中国）有限公司开发平台合作部开发技术经理等。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 何康先生，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。现任固定收益部基金经理、浙商惠南纯债债券型证券投资基金（2023年12月7日—至今）、浙商中短债债券型证券投资基金（2023年12月7日—至今）、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金（2023年12月7日—至今）和浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金（2023年12月29日—至今）的基金经理。 （2）历任基金经理 刘俊杰先生，2022年10月26日至2024年2月7日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 刘波先生，2021年6月25日至2023年12月29日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 赵柳燕女士，2020年10月22日至2023年3月15日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 刘爱民先生，2018年1月15日至2021年9月14日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 周锦程先生，2017年9月18日至2019年9月17日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 吕文晔先生，2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 王波先生，董事，总经理、财务负责人，简历同上。 欧阳健先生，固收投资总监、固定收益部部门总经理，中共党员，中山大学硕士。历任广发银行股份有限公司利率及衍生品产品交易主管、广发证券股份有限公司固定收益部部门执行董事和国联安基金管理有限公司固定收益部部门总经理。 胡羿先生，智能权益投资部基金经理，复旦大学金融专业硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。 王峥先生，职工监事，中央交易室总经理，简历同上。 贾腾先生，职工监事，智能投资中心总经理、智能权益投资部总经理兼权益投资总监，简历同上。 朱靖宇女士，固定收益部部门副总经理，复旦大学金融学硕士。历任广发银行投资经理、国联安基金基金经理。 肖爱华先生， FOF及多元资产管理部部门总经理助理，中共党员，浙江大学计算机应用专业硕士。历任平安资产管理有限责任公司研究员、通联数据股份公司产品经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期报告和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产； (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5)侵占、挪用基金财产； (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； (7)玩忽职守，不按照规定履行职责； (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1)越权或违规经营； (2)违反基金合同或托管协议； (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权； (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； (8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； (9)贬损同行，以抬高自己； (10)以不正当手段谋求业务发展； (11)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (13)侵占、挪用基金财产； (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定，数字货币交易所本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益； (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时； （4）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每位员工； （2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； （3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序，保证内控制度的有效执行； （5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施； （8）成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。 3、内部控制的组织机构 公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。 （1）监督系统 公司监事会、合规与风险控制委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机构，构成相互独立的监督系统。 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察风控部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任，根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。 （2）决策和执行系统 股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理，由总经理负责公司的日常经营管理。 公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序，使各项工作规范化、程序化、标准化。 4、内部控制的制度体系 公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公司经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的内容指导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。 公司章程的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案，经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。 监察风控部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价，并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实，并由监察风控部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查，并负责落实相关事项。 5、内部控制的层次体系 公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线，属于单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线，建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准，明确文字签字的授权；成立独立的监察风控部，对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门进行不定期突击检查，形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2022年12月31日，兴业银行资产总额达9.27万亿元，实现营业收入2223.74亿元，同比增长0.51%，全年实现归属于母公司股东的净利润913.77亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2023年3月31日，兴业银行共托管证券投资基金647只，托管基金的基金资产净值合计22201.71亿元，基金份额合计21435.58亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； 3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡； 4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； 7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：郭梦珺 网址： 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、登记机构 名称：浙商基金管理有限公司 住所：杭州市下城区环城北路 208号 1801室 法定代表人：肖风 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 联系电话：021-60350830 传真：021-60350938 联系人：高日 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8楼 办公地址：上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25楼 法定代表人：邹俊 电话：021-22122888 传真：021-62881889 联系人：张楠 经办注册会计师：张楠、钱茹雯 第六部分 基金份额的发售 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2016】1919号文核准，募集期自 2016年 11月 14日起至 2016年 11月 14日止。募集期内，本基金的有效认购份额为 200,057,942.56 份，利息结转的基金份额为 0份，两项合计共200,057,942.56份基金份额。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金基金合同于2016年11月17日生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 四、申购与赎回的数额限制 1、首次申购基金份额的最低金额为 1元，追加申购最低金额为 1元；详情请见当地销售机构公告； 2、每个交易账户最低持有基金份额余额为 1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1份时，余额部分基金份额必须一同赎回； 3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告； 4、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。 六、申购费率、赎回费率 1、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下： 表 1：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔 1,000元 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率见下表： 表 2：本基金的赎回费率 持有期间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.5% 7日≤Y＜30日 0.05% Y≥30日 0% 注：1年指 365日 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费 100%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购金额的计算方式： （1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1：某投资者投资 100,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.040元，申购费率为 0.80%，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100,000元 净申购金额=100,000/（1+0.80%）=99,206.35元 申购费用=100,000-99,206.35=793.65元 申购份额=（100,000-793.65）/1.040=95,390.72份 即：某投资者投资 100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果其选择申购基金份额，则其可得到 95,390.72份基金份额。 例 2：假定 T日基金份额净值为 1.056元，某投资人投资 600万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1,000元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元 申购份额＝5,999,000/1.056＝5,680,871.21份 即，投资人投资 600万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.056元，可得到 5,680,871.21份基金份额。 2、赎回金额的计算方式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 3：某投资者赎回 100,000份基金份额，持有时间小于 1年但大于 7日，对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=100,000×1.016×0.05%＝50.80元 赎回金额=100,000×1.016-50.80＝101,549.20元 即：投资者赎回 100,000份基金份额，持有时间小于 1年但大于 7日，对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016元，则其可得到的赎回金额为 101,549.20元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规的比例归入基金财产，其余未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 八、申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后，登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资人自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金成功后，登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资者的申购申请，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购进行公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但对于已接受的赎回申请，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理（单个基金份额持有人当日赎回份额超过上一日基金总份额 30%以上的情形下除外）。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 30%以上的赎回申请的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定并予以公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 （1）资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 （2）固定收益类资产投资策略 1）久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素（如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等）的分析，判断市场利率变化趋势，以确定基金组合的久期目标。 当预期未来市场利率水平下降时，本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期；当预期未来市场利率水平上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期，以规避组合跌价风险。 2）期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3）类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属，减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 4）个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优先选择高信用等级的债券品种，防范违约风险。其次，在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际情况，挖掘收益率明显偏高的券种，若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将重点关注此类低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 （3）资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况，评估其内在价值进行投资。 （4）中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比，一方面，中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易，并且限制投资人数量上限，整体流动性相对较差；另一方面，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响，整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； （2）本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致； （13）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值的10%； （14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（11）、（12）项情况以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但需提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总指数(全价)收益率。 本基金选择中债总指数（全价）收益率作为业绩比较基准的原因如下：第一，中债总指数由中央国债登记结算公司编制并发布，并发布主体上保证中债总指数比较客观和专业；第二，本基金以中债总指数（全价）收益率为业绩比较基准，是由于全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中，比较科学且更切合实际。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,124,115,643.74 99.92 其中：债券 2,124,115,643.74 99.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,624,266.94 0.08 8 其他资产 7,320.07 0.00 9 合计 2,125,747,230.75 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 468,268,854.11 22.94 其中：政策性金融债 162,987,005.48 7.98 4 企业债券 244,501,877.81 11.98 5 企业短期融资券 50,325,753.42 2.46 6 中期票据 1,222,865,996.93 59.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 138,153,161.47 6.77 9 其他 - - 10 合计 2,124,115,643.74 104.04 （未完） (责任编辑：) |